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存款保險(xiǎn)制度的費(fèi)率制定

日期：2020-05-07 15:49:22 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)

存款保險(xiǎn)制度的費(fèi)率制定,美國(guó)存款保險(xiǎn)制度費(fèi)率。假設(shè)在制定費(fèi)率時(shí)，考慮了保險(xiǎn)市場(chǎng)中的所有信息，制度費(fèi)率還假設(shè)數(shù)據(jù)收集和監(jiān)管的時(shí)滯因素會(huì)導(dǎo)致實(shí)踐期與新費(fèi)率生效期之間存在著一年的時(shí)間差。制度費(fèi)率在該假設(shè)下，有以下定價(jià)模型:這個(gè)模型是合適的，制度費(fèi)率因?yàn)樵谥贫ㄙM(fèi)率時(shí)，我們無(wú)法獲知1期的信息，而且e和拜的預(yù)期值等于零。注意制度費(fèi)率它也是合理的，因?yàn)槭袌?chǎng)對(duì)系統(tǒng)和非系統(tǒng)誤差進(jìn)行了區(qū)分。

制度費(fèi)率若將信息和監(jiān)管時(shí)滯與保單更新時(shí)滯和日歷年度的報(bào)告實(shí)務(wù)結(jié)合在一起考慮的話，制度費(fèi)率就可以創(chuàng)造一個(gè)二階自回歸過(guò)程。記住費(fèi)率被假定為在每年年初變化，并且只在一年內(nèi)有效。同時(shí)還假定保單期限為一年，保單在一年內(nèi)均勻更新。在這些假設(shè)下，任何給定年度的報(bào)告利潤(rùn)將會(huì)是實(shí)際利潤(rùn)的加權(quán)平均，制度費(fèi)率并由以下這兩個(gè)最新的定價(jià)決策給出:

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