持倉報告
大戶持倉報告制度是指會員或客戶某一合約持倉達到中金所規(guī)定的持倉報告標準時，會員或客戶應(yīng)當向交易所報告。中金所可根據(jù)市場風險狀況，公布持倉報告標準。大戶持倉報告制度是與限倉制度緊密相關(guān)的又一個防范大戶操縱市場價格、控制市場風險的制度。通過實施大戶持倉報告制度，可以使中金所對持倉量較大的會員或客戶進行重點監(jiān)控，了解其持倉動向、意圖，對于有效防范市場風險有積極作用。
《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》要求達到中金所報告標準或者交易所要求報告的會員或客戶，應(yīng)提供下列材料：
�。�1）《大戶持倉報告表》，內(nèi)容包括會員名稱、會員號、客戶名稱和客戶號、合約代碼、持倉量、交易保證金、可動用資金等；
（2）資金來源說明；
（3）法人客戶的實際控制人資料；
�。�4）開戶材料及當日結(jié)算單據(jù)；
（5）交易所要求提供的其他材料。
大戶持倉報告標準的公布與查詢：交易所實行大戶持倉報告制度。大戶持倉報告標準由交易所根據(jù)市場風險狀況確定并公布。
1、大戶持倉報告標準的公布。交易所確定大戶持倉報告標準后，將通過會員服務(wù)系統(tǒng)發(fā)布相關(guān)通知。
2、大戶持倉報告標準的查詢。會員單位每日結(jié)算后應(yīng)當?shù)卿洉䥺T服務(wù)系統(tǒng)查詢相關(guān)通知，并在會員服務(wù)系統(tǒng)“會員大戶持倉報告”模塊查詢相關(guān)客戶名單。
提交大戶持倉報告，會員或者客戶持倉達到交易所規(guī)定的大戶持倉報告標準的，會員或者客戶應(yīng)當于下一交易日收市前向交易所報告。
一 提交下列書面資料
1、《大戶持倉報告表》，內(nèi)容包括會員名稱、會員號、客戶名稱和客戶號、合約代碼、持倉量、交易保證金、可動用資金等；
2、資金來源說明；
3、法人客戶的實際控制人資料；
4、開戶資料及當日結(jié)算單據(jù)；
5、交易所要求提供的其他資料。
二 在會員服務(wù)系統(tǒng)中提交大戶持倉報告，登錄會員服務(wù)系統(tǒng)，查詢需要進行大戶持倉報告的客戶名單，并按系統(tǒng)要求錄入報告內(nèi)容，在下一交易日收市前提交至交易所。具體操作見《大戶持倉報告操作指南》。
三、大戶持倉報告的要求
1、從事自營業(yè)務(wù)的交易會員或者客戶，進行套期保值交易、套利交易、投機交易的不同客戶號下的持倉應(yīng)當合并計算；同一客戶在不同會員處的持倉合并計算。
2、會員應(yīng)當對達到交易所規(guī)定報告標準的客戶所提供的有關(guān)資料進行審核。會員應(yīng)當保證客戶所提供資料的真實性和準確性。
3、會員或者客戶進行大戶持倉報告的時限為交易所發(fā)布相關(guān)通知的下一交易日收市前。書面報告資料以郵戳時間為準。
4、客戶未報告的，開戶會員應(yīng)當向交易所報告。客戶在多個會員處開戶的，由交易所指定有關(guān)會員向交易所報送該客戶應(yīng)當報告的有關(guān)資料。交易所有權(quán)要求會員、客戶再次報告或者補充報告。
