通達(dá)信FINANCE(68)Delta對沖值(權(quán)證,期權(quán))函數(shù)

通達(dá)信FINANCE(68)Delta對沖值(權(quán)證,期權(quán))函數(shù)定義：

FINANCE(68)函數(shù)  Delta對沖值(權(quán)證,期權(quán))

 Delta值，又稱對沖值，指的是衡量標(biāo)的資產(chǎn)價格變動時，期權(quán)價格的變化幅度 。用公式表示：Delta=期權(quán)價格變化/標(biāo)的資產(chǎn)的價格變化。期權(quán)的風(fēng)險指標(biāo)通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值、charm值等。Delta值（δ），又稱對沖值：是衡量標(biāo)的資產(chǎn)價格變動時，期權(quán)價格的變化幅度 。用公式表示：Delta=期權(quán)價格變化/標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)貨價格變化。 認(rèn)購期權(quán)的Delta值為正數(shù)(范圍在0和+1之間)，因為股價上升時，認(rèn)購期權(quán)的價格也會上升。認(rèn)沽期權(quán)的Delta值為負(fù)數(shù)(范圍在-1和0之間)，因為股價上升時，認(rèn)沽期權(quán)的價格即會下降。等價認(rèn)購期權(quán)之Delta值會接近0.5，而等價認(rèn)沽期權(quán)的則接近-0.5。