10月22日下午消息，中金所發(fā)布《期貨異常交易監(jiān)控指引(試行)》，對期貨異常交易行為的表現(xiàn)形態(tài)、認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)管措施做出了規(guī)定，同時進一步明確了會員對客戶交易行為的管理責(zé)任。
《期貨異常交易監(jiān)控指引(試行)》第五條規(guī)定除“交易所認(rèn)定的其他情形”外，明確將9種情形列為股指期貨異常交易行為。
這9種被視為異常交易行為的情形包括：
(一)以自己為交易對象，大量或者多次進行自買自賣；
(二)委托、授權(quán)給同一機構(gòu)或者同一個人代為從事交易的客戶之間，大量或者多次進行互為對手方交易；
(三)大筆申報、連續(xù)申報、密集申報或者申報價格明顯偏離申報時的最新成交價格，可能影響期貨交易價格；
(四)大量或者多次申報并撤銷申報可能影響期貨交易價格或者誤導(dǎo)其他客戶進行期貨交易；
(五)日內(nèi)撤單次數(shù)過多；
(六)日內(nèi)頻繁進行回轉(zhuǎn)交易或者日內(nèi)開倉交易量較大；
(七)兩個或者兩個以上涉嫌存在實際控制關(guān)系的交易編碼合并持倉超過交易所持倉限額規(guī)定；
(八)大量或者多次進行高買低賣交易；
(九)通過計算機程序自動批量下單、快速下單影響交易所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序。
《期貨異常交易監(jiān)控指引(試行)》規(guī)定，客戶出現(xiàn)以上所列異常交易行為之一的，交易所可以采取電話提醒、要求報告情況、要求提交書面承諾、列入監(jiān)管關(guān)注名單、約見談話等措施；情節(jié)嚴(yán)重的，交易所可以根據(jù)《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》和《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》等規(guī)定采取相應(yīng)監(jiān)管措施或者紀(jì)律處分措施；涉嫌違反法律、法規(guī)、規(guī)章的，交易所提請中國證監(jiān)會進行立案調(diào)查。
《期貨異常交易監(jiān)控指引(試行)》規(guī)定，會員具有“未及時、準(zhǔn)確地向客戶傳達、送達交易所有關(guān)監(jiān)管信息或者書面決定；未采取有效措施制止客戶異常交易行為；未按照交易所要求盡責(zé)對涉嫌違法違規(guī)行為協(xié)助調(diào)查或者存在故意拖延、隱瞞和遺漏等行為；縱容、誘導(dǎo)、慫恿、支持客戶進行異常交易”等情形，視為違規(guī)。
《期貨異常交易監(jiān)控指引(試行)》稱，對以上情形，交易所可以責(zé)令其整改，并按照《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》、《中國金融期貨交易所會員管理辦法》等規(guī)定，采取相應(yīng)監(jiān)管措施或者紀(jì)律處分措施，可以同時向中國證監(jiān)會提交減少會員分類評價分值的自律監(jiān)管建議函。
