我的程序化交易嘗試

　　期貨交易是T+0的雙向交易，有很大的靈活性，但這同時也增加了它的操作難度。有很多期貨交易者都致力于形成自己的交易系統(tǒng)，企圖尋找像數(shù)學(xué)公式一樣的交易模板，能簡單準(zhǔn)確地從期貨市場獲利，所以程序化交易也越來越受期貨交易者的青睞。

　　筆者認(rèn)為，程序化交易本身只是工具，是人的思想加電腦的執(zhí)行，它本身并沒有什么神奇的，關(guān)鍵是人的思想。交易者把自己的交易系統(tǒng)寫成程序嵌入電腦，比如5分鐘K線上穿60日均線做多，下穿60日均線做空，在文華財經(jīng)中用代碼表示為：c>=ma(c，60)，bpk； c

　　筆者曾編了一個程序，用程序化交易系統(tǒng)對過去3年的行情進(jìn)行測試：20萬的初始資金，如果用這一個交易系統(tǒng)交易，總盈利為8169875元。真這么賺錢的話，大家都這樣操作不就行了？其實不是這樣子的。程序化交易看似簡單，其實不簡單，就好像每天早晨跑步一樣，很簡單的事情，可真正能堅持10年的人，一定很厲害！程序化交易需要長期堅持，短期內(nèi)一般很少能見到利潤的。

　　但再完美的程序化交易也不是一臺提款機。市場是由人組成的，是會變的，再好的交易方法也有失利的時候。在交易的過程中投資者難免會碰到虧損的情況，面對虧損，特別的虧損率比較高的時候，很多人可能對自己的程序產(chǎn)生懷疑，進(jìn)而人為停止交易。另外，程序化交易的優(yōu)點是執(zhí)行力強，它可以排除很多人為因素的干擾，嚴(yán)格地執(zhí)行紀(jì)律，但也就因此缺乏靈活性。比如，4999和5000在人眼中幾乎是一樣的，但電腦看來就完全不同，這就可能導(dǎo)致不同的結(jié)果。如果僅因為1點之差誤判了行情，很多投資者會對程序化交易失去信心，所以程序化交易真正操作起來是很不容易的。

　　我在長期進(jìn)行期貨行情研判中形成了自己的交易系統(tǒng)。在正式用這個系統(tǒng)進(jìn)行程序化交易前，我會先用以前的行情對它進(jìn)行模擬測試，測試的時間越長越好。如果在前10年的行情中最大的虧損率不超過交易保證金100%，也就是說如果用50%的倉位進(jìn)行交易，虧損不超過本金的50%，如果用30%的倉位進(jìn)行交易，虧損不超過本金30%的話，就可以嘗試用該系統(tǒng)進(jìn)行交易。因為市場一直在變化，所以最多半年就要對系統(tǒng)再優(yōu)化一次。另外，在使用該系統(tǒng)期間，要完全交給電腦，決不人為下單操作。程序化交易追求的就是淡定從容。

　　總之，程序化交易的確是可以賺到錢，可是一般的非專業(yè)人士操作起來還是有很大困難的，畢竟用真金白銀進(jìn)行交易不同于模擬交易，看著自己20萬的資金起起伏伏，能保持一個非常淡定的心態(tài)，是需要長時間的市場磨練的。