關于發(fā)布《上海、深圳證券交易所交易規(guī)則》的通知
各會員單位：《上海、深圳證券交易所交易規(guī)則》已經中國證監(jiān)會批準，現(xiàn)
予以發(fā)布，自發(fā)布之日起三個月后施行。
上海證券交易所 深圳證券交易所
二○○一年八月三十一日
上海、深圳證券交易所交易規(guī)則
第一章總則
第一條為規(guī)范證券市場交易行為，維護證券市場秩序，保護投資者合法權益
，根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《證券交易所管理辦法》及其他法律、法規(guī)
和規(guī)章的規(guī)定，制定本規(guī)則。
第二條上海證券交易所和深圳證券交易所（以下統(tǒng)稱“交易所”）上市證券
的交易，適用本規(guī)則。
本規(guī)則未作規(guī)定的，適用交易所其他有關規(guī)定。
第三條證券交易遵循公開、公平、公正的原則。
第四條證券交易采用無紙化的電腦集中競價等交易方式。
第二章交易市場
第一節(jié)交易場所
第五條交易所設置交易場所。交易場所由交易主機、交易大廳、交易席位、
報盤系統(tǒng)及相關的通信系統(tǒng)等組成。
第六條交易主機通過報盤系統(tǒng)接受申報指令，撮合成交，并將交易結果發(fā)送
給交易所會員。
第七條申報指令由會員以有形席位報盤或無形席位報盤方式進入交易主機。
有形席位報盤申報指令由會員通過設在交易大廳內的交易席位輸入交易主機
；無形席位報盤申報指令由會員經其柜臺系統(tǒng)處理后，通過無形席位報盤系統(tǒng)自
動輸送至交易主機。
設置交易大廳的，會員通過其派駐在交易大廳內的交易員進行有形席位報盤
。
進入交易大廳的，限于下列人員：（一）登記注冊的會員交易員；（二）場
內監(jiān)管人員；（三）特許入場的人員。
第二節(jié)交易會員
第八條具有中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）認可的證券經
營資格的機構，經交易所審核批準后可成為會員。
第九條根據(jù)證監(jiān)會批準的業(yè)務許可，交易所核定會員的交易業(yè)務范圍。
第十條會員在交易所辦理席位開通手續(xù)后，才能進行證券交易。
第十一條投資者參與證券買賣，應當委托會員進行。
會員接受投資者委托并申報后，必須承擔由此產生的交易、交收責任。
第三節(jié)交易席位
第十二條會員應當在交易所開設一個或一個以上的交易席位（以下簡稱“席
位”）。
第十三條席位的交易權限由交易所規(guī)定。
交易所可以根據(jù)市場需要設置專用席位。專用席位持有人應當承擔會員的相
關義務。
第十四條交易所可以限制和調整席位數(shù)量。
第十五條會員應當保證每個席位具備至少一種通信備份手段。
第十六條經交易所同意，席位可以在會員之間轉讓。未經交易所許可，會員
不得將席位以出租或承包等形式交由他人使用。
第四節(jié)交易品種
第十七條下列證券可以在交易所市場掛牌交易：（一）普通股股票（A股和B
股）；（二）基金；（三）債券（含企業(yè)債券、公司債券、可轉換公司債券、金
融債券及政府債券等）；（四）債券回購；（五）經證監(jiān)會批準的其他交易品種
。
第五節(jié)交易時間
第十八條交易日為每周一至周五。每個交易日9：15至9：25為集合競價時間
，9：30至11：30、13：00至15：00為連續(xù)競價時間。
國家法定假日和交易所公告的休市日，交易所市場休市。
交易所認為必要時，經證監(jiān)會批準，可以變更交易時間。
第十九條交易時間內因故停市，交易時間不作順延。
第六節(jié)交易信息
第二十條交易所每個交易日發(fā)布證券交易即時行情、股價指數(shù)等交易信息。
第二十一條即時行情內容包括：證券代碼、證券簡稱、前收盤價、最新成交
價、當日最高價、當日最低價、當日累計成交數(shù)量、當日累計成交金額、實時最
高三個價位買入申報價和數(shù)量、實時最低三個價位賣出申報價和數(shù)量等。
第二十二條即時行情通過通信系統(tǒng)傳輸至各會員，會員必須將其在營業(yè)場所
予以公布。
第二十三條根據(jù)市場需要，經證監(jiān)會批準，交易所可以調整即時行情發(fā)布的
方法和內容。
第二十四條交易所編制反映市場成交情況的各類日報表、周報表、月報表和
年報表，并及時向社會公布。
第二十五條交易所編制綜合指數(shù)、成份指數(shù)和分類指數(shù)等，以反映股市總體
價格或某類證券價格的變動和走勢，隨即時行情發(fā)布。
第二十六條指數(shù)采用派許加權綜合價格指數(shù)公式計算。計算公式為：報告期
樣本股總市值（流通市值）
報告期指數(shù)＝———————————————————————————
×基期指數(shù)基期樣本股總市值（流通市值）第二十七條根據(jù)需要，交易所可以調
整指數(shù)設置和編制方法。具體辦法由交易所另行規(guī)定。
第二十八條交易所對A股和基金每日漲跌幅比例超過7％（含7％）的前5只證
券，公布其成交金額最大的5家會員營業(yè)部或席位的名稱及成交金額；漲幅或跌幅
相同的，依次按成交金額和成交量選取證券。
會員應當將前款規(guī)定的交易信息在營業(yè)場所予以公布。
第二十九條交易所市場產生的證券交易信息歸交易所所有。未經許可，任何
機構和個人不得擅自使用和傳播。
第三章證券經紀業(yè)務與自營業(yè)務
第一節(jié)證券經紀業(yè)務
第三十條投資者買賣證券，應當按交易所指定的登記結算機構的規(guī)定，以實
名方式在會員處開立證券帳戶和資金帳戶，并與會員簽訂證券委托買賣協(xié)議。協(xié)
議一經簽訂，投資者即成為該會員經紀業(yè)務的客戶。
第三十一條證券委托買賣協(xié)議應當包括但不限于下列內容：（一）會員與客
戶遵守本規(guī)則及其他有關業(yè)務規(guī)則的承諾；（二）會員已向客戶揭示證券買賣的
各類風險，包括不同委托方式的風險；
�。ㄈ┛蛻舯砻鲿䥺T已向其說明證券買賣的各類風險；（四）會員受托業(yè)務
范圍和權限；（五）指定交易或轉托管有關事項；（六）客戶開戶所需證件及其
有效性的確認方式和程序；（七）委托、交割的方式、時間、內容和要求；（八
）交易結算資金及證券管理的有關事項；（九）交易費用及其他收費說明；（十
）會員對客戶委托事項的保密責任；（十一）客戶應當履行的交收責任；（十二
）違約責任及免責條款；（十三）爭議解決辦法。第三十二條會員可通過柜臺委
托或電話、自助終端、互聯(lián)網等自助委托方式受理并執(zhí)行客戶的委托買賣指令。
柜臺委托應當填寫委托單。
電話、自助終端、互聯(lián)網等自助委托應當按交易所及會員規(guī)定的程序操作。
第三十三條客戶的委托指令應當包括下列內容：（一）證券帳戶號碼；（二
）證券代碼；（三）買賣方向；（四）委托數(shù)量；（五）委托價格；（六）交易
所及會員要求說明的其他內容。在經紀業(yè)務中，會員不得接受全權委托。第三十
四條會員提供自助委托的，應當與客戶簽訂自助委托協(xié)議。
第三十五條會員應當按有關規(guī)定妥善保管委托、申報記錄。
第三十六條會員可以接受客戶的限價委托或市價委托。
限價委托指客戶要求按其限定的價格買賣證券，會員必須按限價或低于限價
買入證券；按限價或高于限價賣出證券。
市價委托指客戶要求會員按市場價格買賣證券。
第三十七條委托當日有效，會員與客戶另有約定的除外。
第三十八條客戶可以撤銷委托的未成交部分。
第三十九條被撤銷和失效的委托，會員應當在確認后及時向客戶返還相應的
資金或證券。
第四十條會員接受委托賣出證券必須是客戶證券帳戶上實有的證券，不得為
客戶融券交易。
第四十一條會員接受委托買入證券必須以客戶資金帳戶上實有的資金支付，
