期貨交易系統(tǒng)

    期貨交易系統(tǒng)就是通過高度的定量化、條理化和大量的數理分析，計算出交易和風險控制的有關參數，從而得出按照經驗數值操作成功的概率。期貨交易系統(tǒng)就是由相互關聯(lián)的交易規(guī)則構成的一套完整的交易規(guī)則體系。它一般是由行情判斷子系統(tǒng)、資金管理子系統(tǒng)和風險管理子系統(tǒng)三部分構成。其中，比較重要的行情判斷子系統(tǒng)應該包括兩條以上的交易規(guī)則，這些規(guī)則應具有相互之間的有機聯(lián)系，并且至少能完成一個完整的交易周期。期貨交易系統(tǒng)要經過實戰(zhàn)階段的檢驗。由于系統(tǒng)操作者本身也是交易系統(tǒng)的一部分，其能否克服自身的心理障礙是接近成功的重要條件之一。但總的來說，采用期貨交易系統(tǒng)，由于是百分之百客觀的決策模式，能夠有效地排除人的主觀意志和個體情緒對信號發(fā)生過程的干擾，使系統(tǒng)交易具有較高的操作穩(wěn)定性及抗災難性失誤的能力。期貨交易系統(tǒng)，即主要依靠那些已經在歷史走勢中得到驗證的指標、形態(tài)、參數等技術分析方法，強化信號的作用，用以選擇買賣時機和點位，由于這些方法已經在歷史走勢中得到過驗證，因此在使用時基本不用進行過多分析，也不強調對未來走勢的判斷，只需按照一定的程序執(zhí)行即可，評判交易系統(tǒng)的好壞，最關鍵是看在歷史走勢中的勝算。
    期貨交易系統(tǒng)主觀隨意交易是罪魁禍首。消滅虧損走向成功的最好辦法就是建立一套可操作的交易系統(tǒng)并在交易實踐中不斷總結完善。
    一、交易系統(tǒng)的時間性要求在設計交易系統(tǒng)時，期貨交易系統(tǒng)首先要考慮的是投資人擬采取的交易風格，是短線交易，中線交易還是長線交易。例如，短線交易系統(tǒng)可采用5或15分鐘圖上的有關信號；中線交易系統(tǒng)可采用60分鐘或日線圖上的有關信號；長線交易系統(tǒng)可采用周線或月線圖上的有關信號。
    二、交易系統(tǒng)的完整性要求在設計交易系統(tǒng)時一旦明確了交易風格后就必須先建立相應的數學模型以明確判斷趨勢的方向、規(guī)模和所處階段。交易系統(tǒng)應包括趨勢判別、時機價格選擇和風險控制、資金管理3個子系統(tǒng)，期貨交易系統(tǒng)即要回答清楚下列具體操作問題：何時何價在何方向建多少倉？止損保護如何設置？如何完成平倉工作？
    三、交易系統(tǒng)的績效評估在初步設計出交易系統(tǒng)后，要利用現有的全部歷史交易數據對系統(tǒng)作出全面模擬以對系統(tǒng)的績效作出評估并據此進一步調整系統(tǒng)的有關參數。
    期貨交易系統(tǒng)分為震蕩形交易系統(tǒng)和趨勢形交易系統(tǒng)。震蕩形交易系統(tǒng)成功率可以超過百分之70，但不能掙錢,震蕩形交易系統(tǒng)無法長期穩(wěn)定掙錢,經常多次贏小錢抵不上一次虧大錢。所以超過百分之70成功率卻虧錢。指機械交易系統(tǒng)。交易系統(tǒng)要都是機械的。指不要人判斷，趨勢形交易系統(tǒng)成功率低于百分之50，若過度優(yōu)化超過百分之50率必虧錢，主要靠一筆大贏利抵過幾筆小虧損。即贏大虧小達到掙錢，絕大多數人追求超過百分之50成功率交易系統(tǒng)實際是錯的，能掙錢的趨勢形交易系統(tǒng)成功率必低以百分之50.這也就是說在期貨市場大部分人終身都錯了，都不能成功.和訊論壇上絕大多數人都不知道交易真相，期貨交易系統(tǒng)注定終身都不能成功如果你知道自己的系統(tǒng)能夠長期賺錢，你就比較容易接受信號，并且在虧損期間按照系統(tǒng)信號進行交易。如果你在交易中依賴自己的判斷，你可能會發(fā)現恰恰應該勇敢時你卻膽怯，而恰恰應該小心翼翼時你卻勇氣十足。
    期貨交易系統(tǒng)首先介紹一下金證公司在證券交易系統(tǒng)的一些情況，金證公司是1998年成立，但是其前身在1992年就開始涉足國內證券行業(yè)，在證券行業(yè)的軟件開發(fā)和服務。1998年我們在深圳地區(qū)比較有規(guī)模的兩家地區(qū)企業(yè)合并，我們強強聯(lián)手現在發(fā)展成為涉足全國的大公司。我們在證券行業(yè)，從1992年到現在的15、16年的時間，期貨交易系統(tǒng)隨著國內證券交易系統(tǒng)和證券的發(fā)展，尤其是到2004年開始，我們推出新一代集中交易系統(tǒng)，我們知道證券行業(yè)在近幾年的發(fā)展是非常迅速的，不單是客戶規(guī)模，而且伴隨著市場創(chuàng)新業(yè)務的不斷推出，證券行業(yè)的交易系統(tǒng)變化非常快，目前我們在國內的證券行業(yè)市場份額超過40%，期貨交易系統(tǒng)無論從證券營業(yè)部的家數和證券業(yè)的總數已經排在國內第一，證券系統(tǒng)核心提供單位也是第一。我們從2004年到現在三年時間里，行業(yè)推起來比較大的集中交易系統(tǒng)，我們也是最高的，目前已經有40多家證券公司使用我們的交易系統(tǒng)。