期貨程序化交易軟件

    CTP固然是期貨程序化交易軟件的一個好東西，但是直接使用其API在上面開發(fā)，對C++編程語言的要求還是很高的。期貨程序化交易軟件像文華財經(jīng)，交易開拓者，金字塔之類的又是屬于什么軟件，和CTP又是什么關(guān)系？CTP，綜合交易平臺,類似于金仕達行情交易系統(tǒng)，是基于期貨交易所行情交易系統(tǒng)搭建的一個平臺，期貨程序化交易軟件期貨公司選擇了某一個平臺后，搭建自己的柜臺系統(tǒng)（中國是不準許個人不通過柜臺直接在交易所交易的），然后文華財經(jīng)，交易開拓者，金字塔這些軟件就屬于外圍軟件，比如交易開拓者最開始就是基于金仕達的，現(xiàn)在又推出了CTP版本。
    由于CTP期貨程序化交易軟件是完全開放了API的，所以有較高的編程能力的人可以自己寫自己的交易系統(tǒng)，直接在期貨公司的柜臺上跑；而編程能力不是那么強的人，就用這些更簡單外圍軟件提供的一些“語言”，對自己的交易策略進行程序化編寫。
    程序化交易，主要是指應用計算機（與網(wǎng)絡）系統(tǒng)進行依據(jù)某種約定的條件形成證券組合，并構(gòu)建組合交易指令，實現(xiàn)自動下單的交易過程。程序化交易是從美國1970年代資本市場的計算機股票組合交易發(fā)展演變而來的。隨著計算機技術(shù)金融數(shù)學理論的發(fā)展，程序化交易發(fā)展非常迅速，程序化交易軟件的功能也越來越精細化和富有效率。
    現(xiàn)在的期貨程序化交易軟件使用者主要集中在股票組合管理經(jīng)理（基金經(jīng)理）、經(jīng)紀經(jīng)理（經(jīng)紀商）和各類數(shù)量化基金（對沖基金）市場機會套利投資經(jīng)理。各類專業(yè)投資經(jīng)理、經(jīng)紀人可以直接通過計算機、網(wǎng)絡與各類交易所聯(lián)網(wǎng)，即可實現(xiàn)股票和衍生品組合的一次性買賣交易。
    程序化交易還有一類使用者，主要是期貨短期趨勢交易者，趨勢交易主要是建立在技術(shù)指標的設計、應用上，期貨程序化交易軟件技術(shù)指標主要是針對價格和交易數(shù)量作相應的統(tǒng)計分析指標。這類投資人通過研究市場趨勢的各種技術(shù)指標，依據(jù)指標組合，建立自動買和賣的交易指令，并執(zhí)行該交易。
    程序化交易最大好處在于交易是通過電腦自動執(zhí)行，能幫助系統(tǒng)使用者最大程度地克服人性貪婪和恐懼的弱點，在風險管理、成本管理等方面具有無可比擬的優(yōu)勢。程序化交易即將引爆一場交易技術(shù)的革命，將成為交易技術(shù)發(fā)展的方向和趨勢。我們研發(fā)這七大類、100套交易系統(tǒng)模型的出發(fā)點不是為了讓客戶拿來直接盈利，而是希望啟發(fā)客戶有更多的交易思路，最終形成自己的系統(tǒng)交易方法。
    受到各種各樣因素的影響，國內(nèi)的期貨程序化交易軟件在很長一段時間內(nèi)不可能成為主交易系統(tǒng)。其一，它的風險控制系統(tǒng)嚴重缺失或完全沒有風險控制功能；其二，它極其頻繁的交易時常會觸犯交易所或證監(jiān)會的規(guī)定，從而觸犯相關(guān)規(guī)定進而直接導致期貨公司被扣分降級；其三，它的歸檔或日志功能基本上空白，不便于歷史數(shù)據(jù)的查詢以及上級部門的檢查，一旦客戶因虧損而投訴，明顯不利于期貨公司一方，從已發(fā)生糾紛的最終結(jié)果看，期貨公司無一不是輸家；其四，它沒有銀期轉(zhuǎn)賬功能或模塊，只能從主期貨交易系統(tǒng)（恒生或金仕達）中進行銀期轉(zhuǎn)賬，再在程序化交易系統(tǒng)中手工進行出入金；其五，也是最關(guān)鍵的一點，當大行情來臨時，用程序化交易系統(tǒng)所下的委托甚至無法成交。
    同時，期貨程序化交易軟件還會大大增加期貨公司的財務負擔。購買程序化交易軟件需要費用，增加程序化交易系統(tǒng)所用的席位需要年費，購買支撐程序化交易系統(tǒng)運行的硬件需要費用，需要連接交易所的專線和網(wǎng)上交易用的通訊費，還有一部分費用是看不見的相關(guān)維護人員的工資等。
    文華是主流的行情軟件，自帶的程序化交易系統(tǒng)，有一定的用戶基礎，語言編寫還可以，如果沒有編程的基礎，簡單學學，用戶能夠編寫出一些簡單的策略，以前文華提供免費實時策略信號，后來改成了信號延遲2個周期顯示，這樣其實就沒什么用了，當然如果付費可以享受實時信號和自動交易功能，好像是1800一年，需要向文華公司購買，所有公司只要有文化的都支持程序化交易，策略效果回測比較單調(diào)，如果比較復雜的策略回測，時間比較長，準確度據(jù)說不是很理想，套利策略容易出現(xiàn)缺腿現(xiàn)象，期貨程序化交易軟件提供一些示范類策略，但都不太好用，肯定是不能用于實盤，但信號顯示比較易懂，上下箭頭和空實箭頭代表買賣開倉和平倉，期貨程序化交易軟件個人認為文華適用于想嘗試自己編程，但基礎又不太好的客戶用，編點簡單的策略用于研究用，不適合購買。
    TB 交易開拓者
    期貨程序化交易軟件TB是目前程序化交易用的比較多的軟件，語言編寫有點冗長不太符合邏輯，個人認為語言比文華略難一點，沒有核心技術(shù)，主要是山寨