金融衍生工具理論

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金融衍生工具理論內(nèi)容簡(jiǎn)介
金融衍生工具理論分為自成體系的兩個(gè)部分。第一部分致力于闡述資產(chǎn)定價(jià)領(lǐng)域所需的隨機(jī)微積分理論，第二部分更多地關(guān)注金融衍生工具建模的實(shí)踐方面。對(duì)金融學(xué)基礎(chǔ)較好而數(shù)學(xué)基礎(chǔ)薄弱的讀者而言，金融衍生工具理論為你彌補(bǔ)資產(chǎn)定價(jià)領(lǐng)域所需數(shù)學(xué)知識(shí)提供了一個(gè)很好的引導(dǎo)；對(duì)那些數(shù)學(xué)基礎(chǔ)較好而又對(duì)金融感興趣的讀者而言，金融衍生工具理論為你快速進(jìn)入相關(guān)主題提供了一個(gè)很好的通道；對(duì)金融工程和數(shù)理金融專(zhuān)業(yè)的學(xué)生而言，金融衍生工具理論是一本很合適的教材。

金融衍生工具理論作者簡(jiǎn)介
朱波，1977年生于四川省宣漢縣。1995年考入西南師范大學(xué)數(shù)學(xué)系，1999年6月獲理學(xué)學(xué)士學(xué)位，2002年6月獲理學(xué)碩士學(xué)位；2002年9月考入中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)系，2005年6月獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。在《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》、《財(cái)經(jīng)研究》、《世界經(jīng)濟(jì)研究》、《應(yīng)用泛函分析學(xué)報(bào)》等權(quán)威學(xué)術(shù)雜志上發(fā)表論文十余篇，譯著《衍生金融工具理論與實(shí)踐》、《數(shù)量金融經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《衍生全融工具中的數(shù)學(xué)》現(xiàn)任職于西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院，從事金融學(xué)的教學(xué)和科研工作，主授課程：連續(xù)時(shí)間金融、資產(chǎn)定價(jià)、實(shí)證全融、金融隨機(jī)過(guò)程、金融工程、衍生全融工具。研究方向：資產(chǎn)定價(jià)、實(shí)證金融、公司全融理論與實(shí)證。

金融衍生工具理論目錄
第Ⅰ部分 理論
1 單期期權(quán)定價(jià)                             2 布朗運(yùn)動(dòng)
3 鞅                                       4 隨機(jī)積分
5 Girsanov和鞅表示                         6 隨機(jī)微分方程
7 連續(xù)時(shí)間期權(quán)定價(jià)                         8 動(dòng)態(tài)期限結(jié)構(gòu)模型
第Ⅱ部分 實(shí)踐
9 建模實(shí)踐                                 10 基礎(chǔ)工具和術(shù)語(yǔ)
11 標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)衍生產(chǎn)品的定價(jià)                  12 期貨合約
13 終端互換利率模型                        14 凸性校正
15 隱含利率定價(jià)模型                        16 多種貨幣終端互換利率模型
17 短期利率模型                            18 市場(chǎng)模型
19 馬爾可夫函數(shù)建模                        20 習(xí)題及解答
附錄1 通常性條件                           附錄2 L2空間
附錄3 高斯計(jì)算

金融衍生工具理論書(shū)摘
期權(quán)定價(jià)的兩個(gè)關(guān)鍵概念是復(fù)制（replication）和套利（arbitrage）。期權(quán)定價(jià)理論以復(fù)制思想為中心。為了對(duì)所有衍生產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià)，我們必須在經(jīng)濟(jì)中找到一個(gè)資產(chǎn)組合，或更為廣泛的交易策略，它在任意情形中支付的數(shù)量都等于衍生產(chǎn)品得支付數(shù)量。如果我們能做到這一點(diǎn)，我們就可以對(duì)衍生產(chǎn)品進(jìn)行精確復(fù)制。