證券市場流動性與投資者交易策略

《證券市場流動性與投資者交易策略》（分類：金融書籍電子書下載，在線閱讀）《證券市場流動性與投資者交易策略》作者是劉海龍、張麗芳，由上海交通大學(xué)出版社出版�！蹲C券市場流動性與投資者交易策略》在深入探討市場流動性特征的基礎(chǔ)上，對投資者的交易策略進行了研究。

《證券市場流動性與投資者交易策略》內(nèi)容簡介：
證券市場流動性與投資者交易策略在深入探討市場流動性特征的基礎(chǔ)上，對投資者的交易策略進行了研究。具體內(nèi)容包括：總結(jié)了目前基于流動性的投資者交易策略的研究成果；針對股票間相關(guān)性對流動性成本的影響，在給出恒定流動性模式下交易者的指令選擇策略和大額指令最優(yōu)分拆策略的基礎(chǔ)上，重點探討了證券組合的最優(yōu)交易策略；考慮到指令匹配等造成的延遲時間，研究了基于指令執(zhí)行延遲的大額指令分拆策略；針對目前國內(nèi)外實證支持的證券市場顯著的日內(nèi)流動性模式，并考慮指令執(zhí)行時間，進一步探討了日內(nèi)流動性模式下大額指令的最優(yōu)分拆策略和指令提交策略；研究了在流動性不充分的背景下機構(gòu)投資者和中小投資者的博弈均衡策略。

《證券市場流動性與投資者交易策略》作者簡介：
劉海龍，于東北大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)獲工學(xué)碩士學(xué)位，東北大學(xué)控制理論與控制工程專業(yè)獲工學(xué)博士學(xué)位�，F(xiàn)為上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟與管理學(xué)院金融系教授，博士生導(dǎo)師，中國金融學(xué)會金融工程專業(yè)委員會常務(wù)委員，上海市金融工程研究會秘書長、常務(wù)理事。劉海龍主要研究方向為金融工程與金融風(fēng)險管理。目前負責(zé)國家自然科學(xué)基金2項，負責(zé)完成國家自然科學(xué)基金、上海市哲學(xué)社會科學(xué)基金和上海證券交易所課題各1項，參與國家自然科學(xué)基金、上海期貨交易所課題多項。1995年以來，劉海龍在國內(nèi)較有影響的學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表學(xué)術(shù)論文60余篇，其中12篇被EI收錄。報告的內(nèi)容是劉海龍教授主持的國家自然科學(xué)基金項目《機構(gòu)投資者內(nèi)生流動性風(fēng)險及其控制策略研究》取得的階段性成果。

張麗芳，山西省陽城縣人，2001年畢業(yè)于山西大學(xué)數(shù)學(xué)系。獲得學(xué)士學(xué)位。其后在華東師范大學(xué)數(shù)學(xué)系攻讀碩士學(xué)位，2004年畢業(yè)后考入上海交通大學(xué)金融工程專業(yè)，攻讀博士學(xué)位，張麗芳主要研究方向為金融市場微觀結(jié)構(gòu)理論與金融風(fēng)險管理。張麗芳現(xiàn)在上海期貨交易所和復(fù)旦大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)的博士后流動站工作。目前已經(jīng)在國家核心期刊發(fā)表論文6篇。

《證券市場流動性與投資者交易策略》目錄：
第1章 緒論
第2章 文獻綜述
第3章 指令驅(qū)動交易機制下流動性的度量方法研究
第4章 基于恒定流動性模式的證券組合最優(yōu)調(diào)整策略研究
第5章 基于日內(nèi)流動性模式的單只股票最優(yōu)交易策略研究
第6章 流動性的束下的投資者指令選擇策略研究
第7章 基于流動性的投資者博弈交易行為研究
第8章 總結(jié)與展望

證券市場流動性與投資者交易策略是作者近幾年來承擔(dān)國家自然科學(xué)基金項目的主要研究成果，可供金融專業(yè)的相關(guān)研究人員、博士和碩士研究生以及從事證券投資與風(fēng)險管理的實際工作者參考。