你的位置：正點(diǎn)財(cái)經(jīng) > 股市學(xué)院 > 公司企業(yè)財(cái)務(wù)分析 > 正文

概率論隨機(jī)變量的特征值及計(jì)算公式

日期：2023-01-30 13:39:17 來源：互聯(lián)網(wǎng)

在概率論中,我們非常關(guān)心隨機(jī)變量的特征值,如均值和方.差.對(duì)于隨機(jī)過程,在每個(gè)時(shí)刻1,隨機(jī)變量X,都有對(duì)應(yīng)的均值E(X) = u(t)和方差var[X],不同時(shí)刻有相應(yīng)的協(xié)方差E(Xr+s- - u)(X.- u).因此隨機(jī)過程的均值和協(xié)方差都是關(guān)于t的函數(shù)，稱為特征數(shù).如果一個(gè)時(shí)間序列的均值函數(shù)u與時(shí)間無關(guān),協(xié)方差函數(shù)只與時(shí)間間隔有關(guān),則我們稱這個(gè)序列為平穩(wěn)時(shí)間序列,寫成表達(dá)式如下:

E(X,)= u(與t無關(guān)),

E(X.+e- u)(X,-u) = cov(X,++, X,)= r

(與t無關(guān),只與時(shí)間間隔k有關(guān)).

在隨機(jī)過程中,平穩(wěn)過程是一類很廣泛的過程,這里介紹的Brown運(yùn)動(dòng)通過差分可轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)過程.在金融市場(chǎng)中我們經(jīng)常對(duì)一系列隨機(jī)變量感興趣.隨機(jī)過程是指一族隨機(jī)變量X(1)}, t∈T,其中1是參數(shù),它屬于某個(gè)指標(biāo)集或參數(shù)集T.當(dāng)T={0,1,2,.時(shí)，稱為離散時(shí)間序列.當(dāng)I∈[a, b]時(shí)(a, b可分別取-∞和+∞),稱為連續(xù)時(shí)間序列.隨機(jī)過程是定義在時(shí)間參數(shù)1∈T和空間w∈n上的.當(dāng)給定空間參數(shù)的而讓時(shí)間1變化時(shí)X(1, w )稱為隨機(jī)過程的一個(gè)路徑或一個(gè)實(shí)現(xiàn)。

公司企業(yè)財(cái)務(wù)分析相關(guān)閱讀

·如何運(yùn)用直接法計(jì)算自由現(xiàn)金流量2024-04-30
·不同主體的公司價(jià)值評(píng)估作用有什么不同2023-04-26
·企業(yè)價(jià)值評(píng)估的基本含義是什么？2023-04-26
·2023個(gè)股潛力分析：健民集團(tuán)(600976)股票最2023-04-19
·2023個(gè)股潛力分析：興森科技(002436)股票最2023-04-07
·2023個(gè)股潛力分析：源杰科技(688498)股票最2023-04-07
·2023個(gè)股潛力分析：榮泰健康(603579)股票最2023-04-07
·2023個(gè)股潛力分析：三峰環(huán)境(601827)股票最2023-04-07
·2023個(gè)股潛力分析：山東黃金(600547)股票最2023-04-07
·2023個(gè)股潛力分析：四方股份(601126)股票最2023-04-01

概率論隨機(jī)變量的特征值及計(jì)算公式
隨機(jī)過程的均值和協(xié)方差都是關(guān)于t的函數(shù)，稱為特征數(shù).如果一個(gè)時(shí)間序列的均值函數(shù)u與時(shí)間無關(guān),協(xié)方差函數(shù)只與時(shí)間間隔有關(guān),則我們稱這個(gè)序列為平穩(wěn)時(shí)間序列,寫成表達(dá)式如下:......

概率論隨機(jī)變量的特征值及計(jì)算公式
隨機(jī)過程的均值和協(xié)方差都是關(guān)于t的函數(shù)，稱為特征數(shù).如果一個(gè)時(shí)間序列的均值函數(shù)u與時(shí)間無關(guān),協(xié)方差函數(shù)只與時(shí)間間隔有關(guān),則我們稱這個(gè)序列為平穩(wěn)時(shí)間序列,寫成表達(dá)式如下:......

股利貼現(xiàn)模型公式推導(dǎo)
股利貼現(xiàn)模型（Dividend Discount Model）是一個(gè)叫威廉姆斯（Williams）的人在1938年提出來的。股利貼現(xiàn)模型公式推導(dǎo)它假設(shè)投資者一直持有公司的股票（這個(gè)假設(shè)初看似乎不現(xiàn)實(shí)，但實(shí)際上很靠譜。......

債券收益率計(jì)算公式舉例
債券收益率計(jì)算公式舉例債券收益是人們進(jìn)行債券投資時(shí)最關(guān)心的問題之一。債券收益是債券利息與資本損益（即債券買賣差價(jià)）之和。一般使用債券收益率這個(gè)指標(biāo)來衡量債券收益，債券收益率即債券收益與其投入本金的比率，通常用年率表示。......

資金時(shí)間價(jià)值公式總結(jié)
資金時(shí)間價(jià)值公式總結(jié),資金時(shí)間價(jià)值的心得要能運(yùn)用資金時(shí)間價(jià)值，首先必須了解其含義、產(chǎn)生的客觀基礎(chǔ)、實(shí)踐意義等問題。(一)資金時(shí)間價(jià)值的含義一定量的貨幣資金在不同的時(shí)點(diǎn)上具有不同的價(jià)值。年初的1萬元，運(yùn)用以后，到年終其價(jià)值要高于1萬元。......