證券組合分析法的優(yōu)缺點及適用范圍

日期：2024-04-25 10:15:52 來源：互聯(lián)網(wǎng)

證券組合分析法的優(yōu)點主要是在投資分析中,對風險進行了分類和定量化描述,建立了收益與風險之間的關(guān)系,從理論上證明了證券組合可以有效降低非系統(tǒng)風險的基本思想,并運用定量化的方法求解證券組合中各證券的最佳比例關(guān)系,克服了傳統(tǒng)證券組合法在確定各證券投資比例時的盲目性,以實現(xiàn)投資收益與風險的最佳平衡。

證券組合分析法的缺點主要有:在確定各證券的最佳比例關(guān)系時,計算比較復(fù)雜;模型對證券市場的假設(shè)條件過于嚴格,與實際市場之間存在較大的差距;在計算投資比例時,需要大量的預(yù)測數(shù)據(jù),同時,模型也沒有考慮一些難以定量化的因素,因此,模型得出的結(jié)論僅是投資決策的一一個參考。

根據(jù)證券組合分析法的優(yōu)缺點,此種分析法主要應(yīng)用在大規(guī)模的投資組合管理以及相對成熟的證券市場和預(yù)測精確度要求較高的領(lǐng)域中,特別是在科學化和數(shù)字化投資理念占據(jù)主導(dǎo)地位的今天,數(shù)量化方法更合乎時代發(fā)展的趨勢。

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