基差風險主要來源分析
日期:2022-06-14 11:13:47 來源:互聯(lián)網(wǎng)
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- 證券化中也使用利率衍生工具來對沖負債的基準指數(shù)上升過快超過了資產(chǎn)基準指數(shù)的利率場景;铒L險是什么意思?這種指數(shù)錯配叫作基差風險(basis risk)。信托的債券持有人的利息負債,受限于信用增進,其數(shù)額是不超過擔保品所產(chǎn)生的利息的;铒L險缺口可以通過將利率衍生工具進行交易的方式來減輕投資者的風險。......